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期权隐波再度回落

2023-04-18 09:01:37    来源:期货日报


(资料图片仅供参考)

上周指数调整,深圳100ETF周跌幅2.01%,其他指数及ETF周跌幅1%以内。

上周金融期权放量减仓。数据显示,股指期权和ETF期权共成交1919万张(手),日均成交3838166万张(手),较前一周上涨2.52%;日均持仓511万张(手),较前一周减少9.63%。中金所三大股指期权持仓均稳步增长,主要是机构投资者积极赚取股指期权时间价值衰退的收益。

上证50指数稳步回升,对应上证50股指期权放量增仓,但上证50ETF期权日均持仓量减少14.45%。考虑到上证50ETF期权在下周三到期,预计本周上证50股指期权和上证50ETF期权持仓量将同步增加。

上周中证1000指数高位振荡,对应中证1000股指期权成交量PCR运行至1以上,但临近最后到期日,成交量PCR指示作用减弱,指数上涨仍面临压力。

目前,中证1000股指期权、沪深300股指期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权持仓量PCR均在1上方,主要原因为认购期权持仓量明显提升,在指数高位的背景下,市场构建备兑策略意愿强烈。

深圳100ETF调整幅度较大,期权成交情绪回暖,成交量PCR已运行至1以上,后期有望继续走强。

上周期权隐波再次降至历史极低水平。其中上证50股指期权、上证500ETF期权、创业板ETF期权、深圳100ETF期权隐波创上市新低。沪深300股指期权隐波下跌1.53个百分点至13.29%。上证500ETF期权和深证500ETF期权隐波在13.2%下方运行。标的历史波动率同步降低,上证50和沪深300指数的30日历史波动率已降至11%以下。期权隐波可能继续走低,逐步靠近历史波动率水平。建议投资者谨慎持有虚值期权,可构建备兑策略增加指数回升的收益。(作者单位:徽商期货)

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