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多维交易不是“二元”的
我们在做交易的时候,往往需要考虑“做”或者“不做”,“止损”或者“止盈”,其实这是“二元”的做法。交易是连续的,不可分割的,如果用二元的思维,等同于“飞矢勿动”的割裂“诡辩论”。
简单来说,举个例子,我们看到某个品种可能要上涨,非常想参与,当它没涨的时候,价格相对较低,从形态上来说,上方没什么压力,但如果一根大阳线起来,技术上突破了,但失去了相对的价格优势,你还会去做吗?
【资料图】
有人说只有突破才能做,有人说等回调,有人说我从不追高看看就好……
难道没有别的思维了吗?
如果我们把100点看作是单次最大亏损承受幅度,那么就能脱离形态或价格止损的“形而上学”,我们的可参考目标(非感觉的,根据前期高点等参考出来的)是400点,如果已经涨了100点,盈亏比是3:1,可以介入,如果已经涨了200点,盈亏比是2:1,也可以介入,但大阳线已经涨了300点,盈亏比是1:1,还有操作的意义吗?
以上的设想涉及到“目标交易法则”、“盈亏比交易法则”,且不论这笔交易的胜率够不够高,至少在操作上已经摆脱了“做与不做”的二元法,如果加上根据盈亏比动态调整仓位,就更好了。
不仅操作上可以做到连续多维,分析也同样如此。
比如小编一直在研究宏观、基本面、资金面共振系统。上周日牛钱商品论坛中一位老师的分享给了我很大的启发,她讲解了黑色系分析框架,要按照宏观、金融、产业、成本、基差五大因子进行分析,多因子重叠对比,甚至进行量化打分。
我之前一直在想共振系统,多因子的完全共振以提高胜率,依然是“做与不做”的二元思维。100%共振就做,没有100%共振就不做,这是二元的,而连续有机是这样的:10%的共振不做,20%的共振做10%,30%的共振做20%,40%的共振做30%……当然想做到连续有机,要有很强大的量化分级能力,甚至在不同时点调整不同因子的影响比重,比如什么时候宏观因子影响占比大,什么时候产业因子影响占比大,这是非常庞大复杂的工作。
但是这个世界就是这样:去做别人不愿意做的,却应该去做的,你就是优胜者。但往往我们都太懒,别说去做,甚至连想都不愿想。
市场本来就是有机连续的,我们一直把自己束缚在“二元”世界,格局就小了。当然对于资金量小的散户,初期使用“二元法”追求简单高效,倒也无可厚非。
技术上也可以“多维”
市场变了,变得更加成熟、复杂,如果你还在使用简单的技术分析,只能在随机性里捡垃圾。
这个市场,价格上已经没有多少非随机性给你挖呀挖了!
如果想在市场里用技术活下去,你要有挖掘非随机性的绝招。因为绝大部分的非随机性都在宏观和基本面里,资金带来的价格惯性少之又少,分散在多品种和均匀分布在不同时间里,你能连续分散的抓取吗?像大资金做多品种的趋势跟踪一样(一般是突破跟踪)?他们的平均年化也不是很高,这是价格的非随机性占比较低决定的。
现在的量化公司都在挖空心思找寻挖掘“非随”的方法,之前技术分析那套早就过时了。甚至出现了分析基本面数据进行量化交易的策略。
个人技术的突破,可以从“拓维”入手,比如分析量和仓位,因为这是价格以外的第二第三维度的原始数据。
为什么我比较推崇陈向忠老师的方法?陈向忠老师的方法涉及到分时图的角度分析,从原理上,幅度是价格导致的,而角度必须结合时间,这其实是加入了时间这个维度,超越了价格分析本身。
大家看过《1000%的男人》吗?
2001年下半年,日本举办首次罗宾斯交易大赛,菲阿里和炭谷道孝分别以1098%、667%的成绩获得冠军和亚军。菲阿里在之后的两年间再以709%、1131%的成绩夺冠。
本书就是记录了菲阿里在2001年交易大赛上的交易笔记,其中记录了他如何短线交易原油燃油获得超高收益,后来有人通过这个笔记总结出菲阿里的四价模型,通过对比昨日最高价、最低价、收盘价、开盘价进行交易,这样真的能稳定盈利吗?可想而知是不行的,因为这样的交易基本是随机的价格猜想而已。
大家忽略了两点,第一,一个高手是不会公开自己的秘诀的;第二,菲阿里在笔记中时不时提到“外电”数据,也就是说,他当日的交易必须参考昨晚外盘原油的价格,这才是真正的“非随”的主要来源啊!这个维度已经拓展到与外盘的共振上了,不单单是四价这种低维度模型可以模拟的。
还有动量交易,就是利用重要价格打止损的惯性和盘口强弱进行超短线交易,本身拓展到“交易心理”和盘口数据分析的维度。最早进行动量交易的人是谁?可能大家没有想到一个始祖级人物——利弗莫尔。小编最近在看《股票大作手回忆录》,里面利弗莫尔在初露锋芒阶段就是使用简单的动量操作方法。当时美国大街小巷都是股票对赌盘,客户可以使用保证金制度进行操作,和公司进行对赌。利弗莫尔对数据非常敏感,做了几年的交易员的他,已经掌握了一套超短线走势预测系统,其实在现在看来就是动量交易系统。
他会跟随几次报价预测出未来超短期的走势,胜率极高,他利用几百美元就从对赌公司赚到了20000美金,导致他成为所有对赌公司的眼中钉,明确不允许他进入交易中心交易。
但很遗憾,他进入真正的交易所后,亏光了所有的钱,因为真正的交易所统计复杂,交易数据公布缓慢,甚至不能及时成交,让他的超短线技术失去优势,这也让他不得不改变交易策略,延长了交易周期。如果是现在的计算机快速报价技术,他可能每天都能赚得盆满钵满。
那时候没有盘口挂单数据,也没有历史数据可以比对,利弗莫尔的超短线使用的不就是价格分析吗?没那么简单,因为要考虑时代问题。利弗莫尔的方法是价格历史结构重演,遇到典型的价格变动结构就利用模型介入,其实就是技术形态分析,但是那个年代,散户非常好骗,主力不需要使用特殊的方法,一招鲜吃遍天,只不过被对数据敏感的利弗莫尔摸清了规律,放到今日,只怕他会被市场复杂的洪流淹没。
同样的道理,当时利弗莫尔是极少数的参悟者,当下想要成为极少数的参悟者,必须提升自己的交易维度。
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