像主力一样思考

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导读

如果你是主力，你会怎么借助这个可能性去博弈行情？会不会提前三天开始布局？如果没有信息的支撑，断然不会有对手盘接货，甚至有对手盘盯着你反击，这也是为什么商品短期的共振行情神仙也难挡，宏观和基本面会失效。

核心观点：找寻客观的高概率源点、坚持系统盈利的合理性，这些交易最原始的基本原理，才是最值得去守护的。

活动精选丨商品波动加剧，您在坚持怎样的交易习惯？

正文

确定的预期，才能带来确定的结果“大概”、“我认为”在交易里是非常致命的。无论是新手还是老手，都容易在这方面犯错。其实看似很简单，但在操作的细节上，是个人都会犹豫。大家是否有这样的感觉：这笔单子下进去，感觉很不舒服，没一会就开始浮亏，让人头大的是整个持有的过程，超过80%是浮亏的，真就这么倒霉吗？有时候又相反，一笔单子做进去，都懒得看，过一会瞥一眼，浮盈了，拿一会吧，再看一眼的时候已经吃了一口大肉……从心理学的角度，当你不确定的时候，本来50%的利弊，会在你的负面感知中变成70%的悲观和30%的乐观，在这一刻，注定你已经输了，输在心理。所以我们要建立乐观的心理环境，这不是靠胸怀，而是靠合理的计划和严格的执行，而最终归结到目标交易法。有了目标，就有了信仰，就不会过分受制于心态变化。最好的目标交易法，就是盈亏比交易！这是交易历史上最重要的发明之一！盈亏比确定了“目标”和“后路”，但这里要说一个“随机目标无效”的理论：如果涨20个点止盈，亏10个点止盈，可以盈利吗？当然不行的，根据随机理论，涨20个点的概率是跌10个点的一半，数学期望是0。但是横盘突破后，涨20个点止盈，亏10个点止损，可以盈利吗？价格是相对随机的，但资金的痕迹是有目的性的，含有一定的非随机性并可以预测，只是相对分散在不同的品种和时间里，那么只能通过分散跟踪或积累时间（积累非随机性）去抓取。横盘本身带有图形语言，支撑作用让它的概率增加，这才是交易高概率的根本。但是这样还是不能盈利。有两个原因，一个是策略是否符合当下的波动率，比如这波行情有200点的上涨，但每天的平均波动是15个点，10个点的止损无法覆盖随机波动，就无法抓取非随机的趋势。另一个原因，突破有止损价，但没有止盈价（没有客观参考系）。横盘价格就是止损参考系，但上方没有参考系，如何设立止盈目标呢？只有客观的图形语言才有非随机性，“随机目标”是随机的，比如你设定上方20点止盈，为什么不是25点？为什么不是31点？这个20的设定太过于随意。当然，有些交易员可以通过幅度计算出大概的止盈点位，这就有了理论基础，非随机性上升。打个较好的盈亏比的比方：图中绿色的圈圈是介入价A，C是前期高点，作为止盈的第一目标，B是前期低点，作为止损目标。AC价差大于AB价差，盈亏比大于1，且止盈止损都是有客观图形依据的，相对合理。当然达到C点可做惯性策略的止盈，另当别论。你看见的，都是主力制造的这句话带有很重的阴谋论调，但如果你不信，会吃大亏！除非你足够客观，或者你就是主力。金融市场本来就是利用信息推波助澜，进行价格重估的场所。我们判断行情是随波逐流，而有大资金可以影响行情甚至制造行情的大佬，他们要活命，就要吞食“异己”——自己之外的一切价值。而他们除了资金量巨大以外，还有最重要的优势：信息和分析优势。比如黑色系的资金筑底良久，早就预知房地产的政策并分析出未来地产的演化可能性，当我们得知利好的时候，会这样的心理：赶快买、多买点、我全要、还有吗？主力：赶快砸、多砸点、我全抛、做空砸。低位全是他的多单在接着……散户最大的两个特点：守不住时间、耐不住波动。只要主力足够耐心，制造足够的波动，就可以让对手迷失。而对于小资金的散户而言，只有足够确定、足够坚定，坚守计划，才能成功。我们要弱化对公开消息、价格波动的敏感度。我们看见的是过时的，当我们看见这则新闻，它的影响已经被消化了，当我们看到价格突破，它的能量已经释放。我们不能像主力一样主动作为，但可以像主力一样思考。去搏击未来，而不是交易当下，当下的结果只是检验你的分析，并让你根据当下的结果做出纠偏行为。比如下周美联储可能要释放放缓加息的信息，资金面是否蠢蠢欲动？如果你是主力，你会怎么借助这个可能性去博弈行情？会不会提前三天开始布局？如果没有信息的支撑，断然不会有对手盘接货，甚至有对手盘盯着你反击，这也是为什么商品短期的共振行情神仙也难挡，宏观和基本面会失效。如果你的行为是行情引起的，请三思（不要过度优化）大多数新手会犯一个错误：行情一旦启动，无论正向反向，都会陷入紧张情绪，忘记了之前的计划，开始瞎操作，于是来回打脸。千万不能跟着行情走。当你被行情左右的时候，你可以问问自己，你是在交易当下的行情吗？不是，那就别操作，回忆一下之前的计划，如果没有交易计划，那你是不是应该停止交易呢。交易新的方法也是同样的道理。很多朋友都会在反向行情中优化之前的系统，回过头发现还是之前的好。优化、新方法，都是未经过检验的，为什么不继续用之前检验过的方法呢？优化和新方法，都应该经过历史回测或者模拟检验，这会让你少亏不少钱！交易系统的适应阶段是每个交易者非常煎熬的时期，如果是短线，检验周期比较短，但中长线的检验对于交易生命周期是非常不利的，熬上一两年才能发现问题，一旦错了，对信心乃至信仰都是致命的打击。因此在检验期进行优化是有其合理性的，但检验工作最好能通过量化回测、数据统计进行，多用系统的思维回顾历史。一个交易员总是聊交易心理是不对的，应该更加注重交易原理和交易基本功，基本功里很重要的一个就是处理历史数据进行对比。比如我们经常会看商品指数和商品板块的指数，如果这些指数并没有出现在交易软件中呢？小编曾经是个EXCEL数据处理狂，利用统计软件编制过外盘商品指数、合约成本曲线、筹码集中程度曲线，还建立过40个细分行业的龙头股平均收益率。这些统计工作非常复杂，但在不懂计算机语言的基础上，这是个非常客观的数据分析方法，也会让你对数据更加敏感，更容易建立数据系统思维。当你有了客观的数据分析思维之后，你就不会对资金推动的行情过分在意，而是在意底层的数据，比如宏观模型和数据化的基本面情况。当然，如果你是纯技术的交易者，必然会沉浸在历史技术的对比中，不仅仅是对比形态，还有指标、成交量、仓位、相对位置等，这些因素会成为你失败后优化系统的突破口，比如同样是通道，但为什么这次不行了？是仓位没有增还是短期的超卖产生压力？我们不得不面对历史的偏差，即使完全一样的历史，行情也千差万别，过度的优化是没有意义的，因为你过滤掉杂音的同时，也会过滤掉机会。行情最终会跟随宏观和基本面运行，这是根源也是归宿，如果是纯技术方法，可接受的失败往往是你必须面对的，而不是你过度优化、换方法的理由。找寻客观的高概率源点、坚持系统盈利的合理性，这些交易最原始的基本原理，才是最值得去守护的。

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